【主题】金融工程与最优投资策略
【讲者】Prof. Jaksa Cvitanic
【时间】2022年12月13日20:00-21:30 （北京时间）
【讲座形式】Zoom 线上直播
【会议号】841 4595 3890
【链接】加入窜辞辞尘会议丑迟迟辫蝉://耻蝉06飞别产.锄辞辞尘.耻蝉/箩/84145953890
【参与要求】感兴趣的师生，请扫描讲座海报二维码登记
特邀嘉宾：
Prof. Jaksa Cvitanic
加州理工大学数学金融 讲席教授
Jaksa Cvitanic博士现任加州理工学院金融数学讲席教授、Linde经济与管理科学研究所所长、Bachelier 金融学会副主席、哥伦比亚大学统计学博士，曾任南加州大学数学和经济学教授、学院副主席，哥伦比亚大学统计学副教授，曾获美国统计协会学术卓越奖（1992 年）。Jaksa博士长期担任《金融与随机》和《数学金融》期刊联合主编，并曾在其他几本期刊的编委任职。他联合其他作者共同创作了《金融市场经济学和数学导论》和《连续时间模型中的合同理论》两本书，并专业科研文章五十余篇。
讲座要点：
如何快速了解金融工程极简史？如何使用数学模型进行投资策略选择优化？在此，Jaksa教授将首先介绍金融工程简史及其最重要的应用，即金融产物（如期权和其它衍生品）的定价。随后，将展示使用数学模型进行投资策略选择优化的研究成果，包括教授的近期研究成果；主要结论是模型参数的不确定性对最优策略有显着影响。最后，他将深入到信用风险衍生品和债券收益率建模，这也是导致 2007-2008 年金融市场危机的因素之一。
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